友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
八八书城 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

复杂-第章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



似乎经济学研究也可以照此办理。我们开始认识到,以往的经济学过于自我局限,只对
能用数学进行分析的问题做研究。但现在我们进入了归纳法的世界,一切都变得极为复
杂,我们可以用计算机实验来拓展研究的范围。我把这视为一个势在必行的发展方向,
一种解放。”
  当然,阿瑟希望桑塔费经济学项目能开发出足以说服其他经济学家的计算机模型来。
或,起码不要使他们再次失望。确实,到1988年秋天时,阿瑟和他的经济学项目组已经
用了好几个这样的计算机实验了。
  阿瑟与荷兰德的合作直接诞生了最初的玻璃房经济的设想。“1988年6月,我到桑
塔费后意识到,我们需要从一个切实的问题入手,而不是一开始就建立完整的人工经济
学模型。这个想法引出了人工股市模型。”
  阿瑟解释说,在经济学的所有陈芝麻烂谷子的问题中,股市行为是最古老的问题之
一。这是因为新古典经济学发现华尔街完全不可理喻。有论点说,既然所有的经济作用
者都是完全理性的,那所有的投资者必然是完全理性的人。而且,既然这些完全理性的
投资者对所有股票的长远预期获利都掌握同样的信息,那他们对每股股值的估计,即,
在扣除利率后的预期净利,就应该总是一致的。照此推理,这种完全理性的市场就永远
不可能陷入投机性的炒做和崩盘,股市最多只会由于对各种股票预期的最新信息而稍有
波动。无论怎样,根据逻辑推理,纽约股票交易所大厅必然是个非常安静的地方。
  但事实上,纽约股票交易所大厅几乎成了一个失控之地,形形色色的泡沫和崩盘在
大起大落,横扫交易大厅,就更别提人群的恐惧心理和不安全感、以及狂喜和聚众闹事
的欲念搅成一锅粥的情状了。如果有个火星人订阅一份星际版的华尔街日报,读完报纸
后也许会认为股市是一个什么活物。阿瑟说:“在有关股市的报道中,记者总是用描述
心理的词汇来描述股市:股市极度紧张不安、股市萎靡沮丧、股市信心十足。”股票交
易所本身就是人工生命的一种形式。阿瑟说,所以他们在1988年认为,用桑塔费的方式
来模拟股市似乎是唯一能够解释股市的方法。“我们的想法是做小面积的剖析,先用常
规的新古典经济学的完全理性的作用者的假设来做模拟,然后再用能够像人类那样学习
和适应环境的人工智能作用者取而代之。这个模型有一个股市,作用者可以在其中自由
买卖。随着他们对贸易规则的掌握,你会看到各种市场行为涌现出来。”
  问题显然在于,会发生什么样的涌现行为?这些作用者会像常规经济学描述的那样
安然自若地进行股票交易吗?或者,它们的行为模式会如风起云涌的股市那样逼真吗?
阿瑟和荷兰德毫不怀疑会发生后一种情况。但事实上,即使在研究所,很多人也对此抱
怀疑态度。
  阿瑟对1989年3月份的一次会议的记忆尤为深刻。当时荷兰德从安·阿泊返回研究
所,另外还有几个人也来参加在小教堂举行的这个经济学研讨会。当谈到股市模型的这
个题目时,沙金特和明尼苏达大学的莱蒙·马里蒙都激烈地争辩说,适应性作用者叫的
价会很快向股票的“基价”靠拢,也就是,肯定会出现新古典经济学理论预期的那种情
况。他们说,股市也许会出现偶尔的上下波动,但作用者无法真正别有所为。基价就像
一个无限巨大的万有引力场一样将它们紧紧吸引得不离左右。
  “我和约翰(荷兰德)相互望望,然后一个劲地摇头。我们说,这不可能。强烈的
直觉告诉我们,我们建立的股市具有自我组织行为方式的巨大潜能,会越变越复杂,新
的、丰富多采的行为会涌现出来。”阿瑟说。
  阿瑟回忆说,他们就此发生了一场激烈的争论。当然,阿瑟知道,自从1987年9月
召开了第一次经济学研讨会以后,沙金特对荷兰德研究学习的方式就一直持有浓厚的兴
趣。其实沙金特早在这之前就开始研究学习对经济行为的影响。而马里蒙当时就像阿瑟
一样对计算机实验极感兴趣。但在阿瑟看来,马里蒙和沙金特似乎并不真正把学习当作
研究经济学的新视角。他们似乎把学习当作巩固常规经济学理论的一种方法,就好像是
在用这种方法来理解经济作用者在不完全理性的情况下是如何摸索到新古典经济学的行
为模式的。
  公平地说,阿瑟必须承认,这两个人有理由这样认为。沙金特在他研究的“理性的
期望”理论之外,还掌握了一些实验证据来支持他们的论点。研究者证明,在一系列让
学生们扮演股票交易者的计算机模拟实验中,实验对象的交易价格很快就会集中到股票
基价上。而且,马里蒙和沙金特也在进行他们自己的桑塔费式的计算机模拟实验:一种
被称为“威克塞尔三角”的老问题。情节是这样的:三个不同类型的作用者生产和消费
三种不同类型的货物,其中之一最终变成了一种交换的中介:钱。当马里蒙和沙金特用
分类者系统替代了原来模型中的理性作用者后,发现这个系统每一次都回到新古典经济
学的结论上(也就是说,交换的媒介是库存成本最低的货物——比如说,是金属磁盘,
而不是鲜牛奶)。
  尽管如此,阿瑟和荷兰德仍然不放弃努力。阿瑟说:“问题是,逼真的适应性行为
真的会导致理性期望的结果吗?我认为,答案是肯定的,但这只有在面对非常简单的问
题、或这个问题一再出现的情况下才有可能。从根本上说,理性期望的理论是说,人类
并不愚蠢。这就像玩连圈叉的井字游戏一样(tic-tac-toe),几次以后就能学会预
测对手的行为,于是双方就能把这个游戏玩得滴水不漏。但如果是在一个决不会重复出
现的情况下,或在非常复杂的情况下,作用者必须做大量的算计,那么你对作用者的要
求就太高了。因为你这就是在要求它们了解自己的期望、把握市场的驱动力。把握其他
人的预期。以及其他人对其他人的预期的预期、等等。很快,这些倒霉的作用者就会陷
于无法预期的状况。”在这种情况下,阿瑟和荷兰德认为,作用者就会处于极不均衡的
状况,导致理性期望值的“万有引力”就会变得非常微弱,动力和意外事件就会主宰一
切。
  阿瑟回忆说,这场既友好又激烈的争论持续了一段时间。当然,结果双方谁也没有
退让。但阿瑟明显感到这对他是一场挑战:如果他和荷兰德相信他们的股市模拟能展现
逼真的涌现行为,那么,他们就必须证明这一点。
  但不幸的是,股市模型的编程工作时续时断。1988年6月的一天,在午餐时间,阿
瑟和荷兰德粗拟了这个计算机模拟的初槁。当时他们俩都在桑塔费的首期复杂系统暑期
班上担任讲师。那年夏天,荷兰德回到安·阿泊,用阿瑟唯一了解的计算机语言,
BASIC语言,编写了完整的分类者系统和基因算法(这使荷兰德终于摆脱了用十六位进
制符号编写程序。他只得自学了BASIC语言。但从此他只用BASIC语言编写程序)。那年
秋季,在经济学项目开始的最初几个月,荷兰德回到了桑塔费。他一回到桑塔费就和阿
瑟一起进一步开发股市模型。但由于将此编写为生态系统占去了荷兰德许多时间,而阿
瑟又苦于行政事务缠身,所以股市模型编写进展缓慢。
  更糟糕的是,阿瑟开始意识到,尽管分类者系统的概念有许多强处,但使用起来却
麻烦甚多。他说:“起初,桑塔费的人都认为分类者系统是全能的,能解答股市的问题,
也能在早上替你煮咖啡。所以我曾经和荷兰德开玩笑说:‘嘿,约翰,分类者系统真的
能够产生低温核聚变吗?’”
  “到了1989年初,戴维·莱恩和里查德·派尔默组织了一个专门研究荷兰德思想的
小组,每周有四次午餐前的聚会。那时候荷兰德已经离开了桑塔费,但我们花了一个月
的时间来研究他的《归纳法》一书。当我们深入到分类者系统技术之中的时候,我发现,
对分类者系统的构架设计必须十分小心,才能保证它在实际中能够运用,而且还必须对
规则之间环环相扣的环节设计得十分周密。同时,你设计的可能会是‘深度’分类者系
统,那就是,一个规则激活另一个规则、再激活另一个规则,从而
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!