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清廷撇开“天朝上国”的颜面，公开派朝廷大员出国向洋人求教，是很不容易的，足见其痛定思痛和知耻后勇的决心，这引起了国际社会的高度关注。而当时庚子赔款使中央财政几近枯竭，全由各省积极认筹经费，才得以成行。但是好事多磨，考察团刚于天津站登车，就遭到民族主义志士吴樾的炸弹刺杀。徐世昌和载泽只受了轻伤，戴鸿慈和端方毫发未伤，只有绍英伤势较重，但尽管如此，也不得不推迟行程。到了重新出发的时候，徐世昌已调任巡警部尚书，绍英伤势未愈，于是以山东布政使尚其亨和新任驻比利时大臣李盛铎顶替，最终完成了本次出使。
吴樾之所以要刺杀五大臣，是怕立宪成功会巩固满清的统治，汉人将更无出头之日，故不如防患于未然。当时民族主义情绪高涨，革命党人活动频繁，恐怖主义事件不绝于耳，而吴樾所要刺杀的更是领有特殊使命的使臣，国际影响尤其恶劣。针对这一事件，时任直隶总督的袁世凯上书倡办警察，并清查户口，以预防革命党潜伏，清廷于是增设了巡警部。由于徐世昌曾主持过天津的巡警创建工作，且在吴樾进行刺杀时，他的仆人王齐勋曾在火车上力拒吴樾，庆亲王奕劻便与袁世凯一起保举他为巡警部第一任尚书，官阶为从一品。巡警部正式成立于1905年8月，下设警政、警法、警保、警学、警务等五司16科，实际上集公安、民政和司法职权于一身；不久又增设京师内、外城巡警总厅，专门负责京师治安和民政。到了1907年，巡警部并入民政部，徐世昌又转任民政部尚书。他之所以如此见重于朝廷，与奕劻、张之洞、袁世凯等人的大力保荐诚然有关，但更重要的仍是慈禧太后的垂青。想来如尚书这样的朝廷重臣，以慈禧用权之专，决非他人所能左右的。
这一年，清廷计划在东北设立行省，以利控制。最初内定了庆亲王奕劻的长子载振为东三省总督，派他先与徐世昌一起赴东北熟悉情况。不料这个纨绔子弟在回京途中，于天津接受了段芝贵赠送的一个小妾，并约好以黑龙江布政使兼黑龙江巡抚为交换。不久朝廷果然发布了段芝贵的黑龙江巡抚委任令，言官探知此事进行了弹劾，慈禧十分震怒，怒斥奕劻教子不严，并以徐世昌顶替载振为东三省总督人选。
东北本是满清的发祥之地，由于满人一开始对统治中华并不自信，特地留了一条退回关内的后路，因此一直禁止汉人移居关外，这在客观上方便了沙俄对东北的侵略。至1860年，清廷饱受沙俄豪夺领土之苦，才取消了东北的封禁令，并鼓励山东、河北等省百姓大量迁入。到了1904年，日本和俄国为了争夺在远东的利益，竟在东北大打出手。清廷无力保卫自己的领土，只有忍气吞声地宣布严守“中立”，同时声明道：“倘有牵涉中国事件，凡未经与中国商定者，一概不能承认。”但是日俄两国竟置之不理，擅自于次年8月签订了《朴茨茅斯条约》，开始出现“南满”、“北满”的称呼，东北面临被瓜分的危险。清廷经抗议无效后，认为有必要加强对东北的控制。徐世昌从东北考察归来后呈递的《密陈通筹东三省全局折》中，对这些问题看得很透彻，这也为他赢得这一要职增加了筹码。
就东北形势而言，徐世昌可以说是受命于危难之际。他于1907年4月从北京出发，乘火车赴奉天就任东三省总督、钦差大臣兼三省将军事务，麾下的三省巡抚分别是奉天唐绍仪、吉林朱家宝和黑龙江段芝贵。段芝贵因“性贿赂”丑闻旋即被免，代之以程德全。这些人当时都属于开明派，日后则都将在民国初年大显身手。军事方面，则带来了曹锟和张勋。徐世昌深知东北局势的险恶，知道没有军队将一事无成。恰巧中央在削夺袁世凯的兵权，将一、三、五、六镇收归陆军部直接管辖，他便奏请将第三镇调驻东北。第三镇是袁世凯的王牌，徐世昌此举既壮了自己的声势，又为好友保存了实力，可说是一举两得。第三镇统制曹锟是袁世凯最亲信的部下，徐世昌如果抱有私心，完全可以换帅夺权，他既然并未这样做，足见他与袁世凯的友谊是经得起考验的。后来沙俄雇用蒙族土匪骚扰挑衅，东北原驻军不能抵抗，还是曹锟带领第三镇东征西讨，才稳定了局势。除曹锟外，他还带来了张勋。当初徐在小站时看中了张的直爽性情，特意收其为门生，张勋意外地列名翰林门墙，也深感荣幸。这次徐世昌任命他为奉天行营翼长，后来也参与了剿匪。慈禧太后听说张勋力战有功，特意提拔为实缺提督，十分宠信，张勋也感恩戴德，这埋下了日后复辟的伏笔。行政方面，尚有陶大均、钱能训、黄开文等。此外，徐世昌还带来一批能人异士，比如武术大师孙禄堂，便是被徐世昌三顾茅庐请到东北的，后来更长期跟随徐世昌。不久后，孙禄堂在奉天轻松击败欧洲格斗冠军俄国人彼得洛夫，名震中华，又为东北军队的体质训练做出了一定贡献。总之，由于徐世昌兼有开明派与清流派两种形象，士人争相往之，故东北一时成为人才辐辏之地。
徐世昌到任伊始就遇到十分棘手之事。7月11日，日本驻华代理公使阿部守太郎照会中国外务部，妄言位于图们江的江东滩“间岛”为何国领土未定，并于同日悍然派军进驻。所谓“间岛”，指的是延边一代的延吉、汪清、和龙、珲春四县，原属宁古塔辖地，光绪年间并入吉林省延吉厅，是毫无争议的中国领土。《朴茨茅斯条约》签订后，日本占得进一步侵凌中国的地利之便，所谓“间岛”问题就首当其冲地被提了出来。15日，日本擅自在延吉设立了“驻韩统监府派出所”，准备正式吞并该地区。徐世昌闻讯，立即派道员王崇文和监督吴禄贞赴延吉取证，证明“间岛”完全位于图们江北，是中国领土无疑。16日和19日，外务部两次照会日方，严正声明日方为侵略行为，敦请其撤出“间岛”。经过反复交涉，据理力争，日方不得不撤出该地区。这是徐世昌东北任上的第一件大事。
对“间岛”的保卫具有极其重要的意义，由于沙俄鲸吞中国领土，使中国失去了在东北原本漫长的海岸线，这对于当地渔民来说无异于灭顶之灾。有鉴于此，清廷据理力争，于1886年与俄国签订了《中俄珲春东界约》，将两国沿图们江的界碑向日本海方向推进了34华里，并争得了图们江通海航行的权利，从此20年内，该地区的出海贸易频繁。日本人之所以想染指“间岛”，正是眼红于此。
问题解决后，清廷将该地区开辟为正式的商埠，1909年又在珲春设立海关总管，统管东北边境的海关事宜，于是贸易更加兴旺，航线持续增多。直到1938年，日本在张鼓峰战役中败于苏联，遂封锁了图们江口，中国渔民的出海贸易才告停止，至此共行使出海航行权52年。
同时，徐世昌特聘英国工程师秀恩对葫芦岛海域进行了勘测，结果认为此处为建筑港口的适宜之地，此即葫芦岛港的滥觞。在内河航运方面，徐世昌则于到任之初便命人调查松花江航路，并在哈尔滨成立“汽船官营总局”，购买轮船开始在松花江上进行航运业务，从而有力地促进了松花江流域的经济发展。
沙俄之所以能轻易地攫取中国东北大片领土，除清朝国力疲弱外，另一客观原因是东北地广人稀，很容易被对方进行殖民占领。比如，沙俄于1900年侵占的江东64屯，是黑龙江中游最富庶的地方，方圆有一百里，中国人却不过三万余，由于远东俄国人在粮食物产方面对其依赖严重，于是大量移民进入该地，并最终出动军队进行种族屠杀，永远霸占了这一地区。之后，沙俄和日本对东北的殖民倾向日益严重。清廷痛感于此，为防患于未然，将移民垦荒作为一项重要“新政”来推行，然而在东蒙地区推行的“放垦蒙地”则一度激起了蒙古牧民的激烈反抗。
沙俄对内外蒙古的觊觎之心昭然若揭，因此，虽然牧民激烈反对，但为了迅速移民以实现有效控制，清廷对抗垦者进行了严厉的镇压。当时的东部内蒙古地区分属黑、吉、奉三省，因此继续推行“放垦”政策也是徐世昌的一项重要工作。1907年，新成立的黑龙江垦务总局宣布将尚